Probabilités et statistiques pour l'informatique Licence MIA 3ème année
            Parcours: Informatique réservé aux titulaires d’un DUT ou d’un BTS
            Programme: notions de probabilité, espace des événements, probabilités uniforme et conditionnelles. Statistique descriptive. 

            Variables statistiques et aléatoires. Loi d'une variable aléatoire, espérance, variance. Théorèmes limites, estimation, intervalles de confiance, test du chi2.

            Feuille d'exercices n°1:

            Feuille d'exercices n°2:

            Feuille d'exercices n°3:

DM à rendre pour le 5 novembre au plus tard!

           Optimisation Licence MIA 3ème année
           Parcours: Économie quantitative,  Modélisation et simulation, Techniques statistiques.

           Responsable du cours: Georges Koepfler

           Programme: Normes et espaces euclidiens ; Théorème de projection et applications : méthode des moindres carrés ;
          Optimisation sous contraintes :Critères nécessaires et suffisants d'extremums ;Caractérisation des fonctions convexes ;
          Multiplicateurs de Lagrange

            Feuille d'exercices n°1:

            Feuille d'exercices n°2:

            Feuille d'exercices n°3:

DM à rendre pour le 3 novembre au plus tard!

         Probabilités Licence MIA 3ème année
           Parcours: Économie quantitative, Techniques statistiques.

           Responsable du cours: Mireille Chaleyat-Maurel

           Vidéos du cours:

           Programme: Vecteurs aléatoires à densité: Lois, Fonctions de répartition, Changement de variables, Paramètres fondamentaux. Fonctions caractéristiques
           Cas gaussien. Approche élémentaire des théorèmes limites.

           Chargés de TD: H. Biermé, N. Rigal et T. Cabanal-Duvillard            

            Feuille d'exercices n°1:

            Feuille d'exercices n°2:

            Feuille d'exercices n°3:

            DM n°1 et correction du DM n°1:

            DM n°2 et correction du DM n°2:

 Processus du second ordre en Master IMSV et MA 1ère année
Parcours: IMSV et MA
Programme: Processus du second ordre, fonction d'autocovariance, d'autocorrélation et d'autocorrélation partielle. Processus d'innovation. Processus stationnaires. Représentation spectrale. Filtres linéaires, filtres rationnels, processus ARMA, représentation causale et inversible.




 Espaces de Hilbert et analyse de Fourier en Licence MIA 3ème année.
Parcours: Économie quantitative,  Modélisation et simulation, Techniques statistiques.
Programme: Théorie élémentaire des espaces de Hilbert : produits hermitiens, espaces préhilbertien et de Hilbert, théorème de projection, théorème de représentation de Riesz, dualité, bases hilbertiennes. Séries de Fourier: théorie hilbertienne  (espace L2), séries de Fourier dans L1, convergence ponctuelle pour une fonction régulière. Notions sur la transformation de Fourier, fonctions caractéristiques.